计量经济学伍德里奇ppt(伍德里奇的计量经济学导论)

北京大学经济学院成立于1985年计量经济学伍德里奇ppt，其前身是1912年严复先生任国立北京大学校长之后创建的经济学门（系），更早则可以追溯至1902年京师大学堂设立的商学科。她是中国高等院校中建立最早的专门的经济系科。

北京大学经济学院是国家教育部1998年批准建立的全国十三所高校“国家经济学基础人才培养基地”之一，是“全国人才培养模式创新实验区”。在教育部和北京大学的领导下，经济学院积极探索学科发展方向和人才培养模式，在教学改革、科学研究、教学管理制度创新等方面取得了显著的成效。北大“基地”在教育部组织的全国“基地”中期检查和终期评比中连续排名第一，被评为“优秀基地”。

经济学院以其悠久的历史、深厚的学术底蕴、重要的学术地位、不断创新的人才培养模式，吸引着来自全国乃至世界各地的优秀学子。根据ESI 2011年7月的数据显示，北京大学的经济学与商学学科进入全球前1%的行列，成为北京大学第17个进入全球前1%的学科，目前也是中国唯一一所在此学科进入全球1%的学术机构。

目前，经济学院下设六个系，分属理论经济学和应用经济学科，按二级学科划分，分别为：经济学系、国际经济与贸易学系、金融学系、风险管理与保险学系、财政学系、环境、资源与产业经济学系。学院有4个专业硕士学位点，9个硕士学位专业点，9个博士学位专业点，一个经济学博士后流动站。其中，理论经济学是全国重点学科，应用经济学为北京市重点学科。其中：

一级学科理论经济学下设6个二级学科：

政治经济学专业经济思想史专业

经济史专业

西方经济学专业

世界经济专业

人口、资源与环境经济学专业

一级学科应用经济学下设3个二级学科：

财政学（含税收学）专业

金融学专业

风险管理与保险学

招生院系 经济学院 计划招生数 全日制80人 拟接收推免人数 60人 备注说明 本院系仅招收全日制硕士研究生。各专业普通招考人数为该专业招生计划减去实际接受推荐免试生人数；统考名额可在各专业间调转。

025100 金融硕士不区分研究方向 全日制招收38

① 101 思想政治理论

② 204 英语二

③ 303 数学三

④ 431 金融学综合 本专业考试科目

金融学综合，包括金融学、概率统计与计量经济学（含时间序列分析）。

近三年复试分数线：

2020 政治 60 英语60 数学90 专业课90 总分385

2019 政治 60 英语60 数学90 专业课90 总分385

2018 政治 60 英语60 数学90 专业课90 总分390

2017 政治 60 英语60 数学90 专业课90 总分385

2020年复试录取名单一共11人！

最高分412分，最低分387分，其中400分以上2个，390分以上5个，

关于复试权重：

初试成绩折算为百分制，占总成绩的60%，复试成绩占总成绩的40%；

总成绩计算公式：总成绩=60%×（初试4门总成绩/5）+ 40%×复试成绩（百分制）。复试成绩60分及格，成绩不及格不予录取。

新祥旭首推参考书目

微观经济学：

《微观经济学》朱善利，北京大学出版社，第三版

《微观经济学：现代观点》，范里安，格致出版社，第八版(重点)

《微观经济学十八讲》平新乔

《微观经济学》尼科尔森(做课后题)

CCER历年真题的微观部分、课后作业以及光华真题

统计学：

《概率论与数理统计教程》茆诗松，高等教育出版社

《商务统计》安德森

《计量经济学基础》(第五版)古扎拉蒂(多做题)

《数理统计学讲义》陈家鼎高等教育出版社

《计量经济学》伍德里奇

不推荐看高级计量经济学

对于统计来说，概率论占得比重是很大的，而且基本统计学的内容大同小异。而且计量经济学究其本质就是统计学在经济学中的运用，所以大家统计不好的话可以先看统计再看计量。

大家有时间可以做一下陈家鼎教授的书的课后题，作为数科的教授分量还是很足的

金融学：

《金融学》黄达中国人民大学出版社2009版

《公司理财》罗斯机械工业出版社第九版

《货币金融学》米什金机械工业出版社

《证券投资学》曹凤岐刘力姚长辉北京大学出版社

《货币金融学》米什金机械工业出版社

《投资学》机械工业出版社博迪第九版

(其中很多内容和公司理财重复)

《期权、期货及其他衍生品》约翰赫尔

根据北京大学2020年硕士研究生招生复试与录取工作有关规定，结合报考经济学院生源及招生计划等情况，经济学院金融硕士复试分数线为：

2020年北京大学经济学院金融硕士考研431真题

一、论述题(3×8 分)

1、有效市场假说表明过去信息对未来无影响，共同基金说明书也告知投资者“过去的收益不代表未来的收益”，但是为什么投资者们争相购买收益率高的“明星基金”计量经济学伍德里奇ppt？谈一谈你的看法

2、传统分散化认为分散可以降低风险,但一-些优秀的基金经理却偏好于集中化投资，巴菲特也说“传统分散化只会增加风险而降低收益率而已”，你如何看待这种矛盾

3、根据传统金融学理论，公司股价是根据未来股利的贴现值确定的，但是现实生活中，在公司经营状况稳定的情况下，为什么公司股价会出现大幅度的波动，谈谈你的看法

二、选择题(4×5 分)

1、某人买了一份股价为 80 的股票的欧式看涨期权，执行价格为 80，期权费为 11，无风险利率是 6%(连续复利)，到期时股价为 96 时，利润为 X；股价为 72 时，利润为 Y,，X+Y 大约为( )

A. -10 B. -7 C. -4 D. -1 E. 2

2、某人花了 134 元买了 K=1200 的看跌期权，同时做了一个卖空的策略，卖空了一个 K=1300 的看跌期权，距离期权到期日还有一年，问价格为多少时盈亏平衡( )

A. 1200 B. 1230 C. 1260 D. 1290 E. 1320

3、看涨期权 C,看跌期权 P 的价格，执行价格为 125 元，此时股票价格为 120 元，股息率为1.5%，求无风险利率的区间( )

A. 1%-3% B. 3%-5% C. 5%-7% D. 7%-9% E. >9%

4、B-S 公式，跨期平价期权的定价，给出正态分布的两个分布点，给无风险利率

三、某证券的期望收益率为 10.6%，无风险利率为 5%，该资产组合的贝塔值为 0.8，根据

CAPM 模型回答以下问题(14 分)

(1)某股票现在的价格为 80 元，预期价格为 81 元，期间预计发放股利 1 元，该股票的贝塔值为-5，请问该股票是否应该投资?

(2)一证券预计未来价格为 12.81 元，且其价格与市场收益率协方差为 0.24,市场的方差为0.1，请问现在的价格为多少时值得投资?

我个人觉得对于一本书的学习，要分三个阶段：

第一个阶段：用7-10天的时间将一本书快速看完，了解整本书的大致脉络；

第二个阶段：仔细看书，不放过每一个细节，做课后习题，整理每一章节的知识点；

第三个阶段：专题复习，理清整本书的框架，将本书的重点知识点单拎出来，围绕这个知识点去复习。

关于择校专业指导

从平台上讲，北大的光华、经院、CCER、汇丰和清华的五道口、经管是没多少差异的，到了这些平台上具体以后发展如何就是靠个人了。看看各学院的校友也能明白，哪个学院都有超级大牛。从实际上看，企业之类的首先看的是你的学校其次是你的专业，能把每个学院的区别都搞明白的人就没几个，不用太高估大家的了解程度。而校友资源什么的，每个人看重的是校友而不是院友吧。

关于北大经济学院特别注意的地方。

清北复交人、两财一贸的各个学院招收金融专硕的考研的专业课，大体上是分为三类。

一种是以清复人、北大汇丰、两财一贸为代表的宏观金融和微观金融组成。计算部分比重有大小，但是主要集中于投资学和公司理财等重点；一种是以北大软微为代表的西方经济学组成的专业课，不过这两年侧重于证明恶化计算，第三种是以北大光华、经济学院为代表的偏重数理等重点，不考宏观金融。

初试各类建议：

概率论与数理统计：所用资料为茆诗松的《概率论与数理统计教程》及《概率论与数理统计教程习题与解答》，把这本书后三章（5.6.7章）吃透，应付经院考试基本没问题，且由于经院越来越重视对时间序列的考察，概率论这部分内容难度也在降低，但是一定要好好学数理统计部分，这是后面学计量的基础。

计量经济学：先看伍德里奇计量经济学导论打底，再看李子奈第四版（重点在李子奈这本书）。李子奈的书看四五遍都很正常，尤其是配套的练习题，里面有很多推导题，可以看完两三遍后，每年这本书里都会有原题。

时间序列：时间序列是经院现阶段的热门考点。18专业课出题中包含了倒数第二题：简单的时间序列（ARMA相关的，14分），最后一题24分，主要考察GARCH模型。最好的方案应该是先看下人大版王燕的时间序列分析，里面沾了格林函数的都直接跳过，别的要好好看，第三章的练习题很经典，适合刷两遍，答案也可从百度文库找到。看完之后有一定的基础再好好看汉密尔顿的时间序列分析1、2、3、4、8、10、15、16、21这几章，还有一本《时间序列分析及应用:R语言(原书第2版) r语言 第二版华章数学译丛 [美] 克莱尔》，这本书可以用来辅助学习汉密尔顿的书。

公司理财与投资学：这两本书在每年的专业课考察中占比都比较大，一般是70分左右，一道10分论叙题，3道20分的题。之所以放在一起介绍，是我觉得两本书很多知识相关性较高，且最好解决。公司财务部分：可以以罗斯的公司财务为主，可以买一本他的习题集，辅以刘力的公司财务；投资学：先用张亦春金融市场学打底，然后主刷博迪投资学，投资学习题集就不要买博迪的了，我感觉他的习题是用来圈钱的，辅以曹凤岐的证券投资学。

期权期货及其衍生品：参考赫尔那本书，有时间刷到希腊值那一章，没时间的刷到第十四章也足够了，定价部分讲的比投资学深入，尤其是对于跨考生来说，不看这本书可能会对博迪投资学后部分介绍期权期货那一块看的很懵懂。可以买一本他的习题集。

在对以上各本书有了一定的理解之后，好好看下宋逢明的《金融工程原理》，这本书的魅力在于几乎没有废话，却又统筹了公司财务、投资学、期权期货及其衍生品的知识重点，属于必看书籍。

学有余力的，在冲刺阶段可以搜集下五道口、复旦、光华金融近五年的真题计算部分，拿来练手，顺便检测下自己是否对知识点掌握的比较牢固。

关于复试权重：

初试成绩折算为百分制，占总成绩的60%，复试成绩占总成绩的40%；